Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen (2007)

Lars Peter Hansen (ur 26 października 1952 w Urbana , Illinois ), amerykański ekonomista . W 2013 roku wraz z Robertem J. Shillerem i Eugene Famą otrzymał Nagrodę im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii .

Żyj i działaj

Lars Peter Hansen otrzymał tytuł licencjata w Matematyki i Nauk Politycznych z Utah State University w 1974 roku i jego doktorat w 1978 r. z ekonomii z Christopherem Simsem na Uniwersytecie Minnesota . Następnie został adiunktem (1978-80) i profesorem nadzwyczajnym (1980-81) na Uniwersytecie Carnegie Mellon . W 1981 roku przeniósł się na University of Chicago , gdzie był profesorem nadzwyczajnym do 1984, profesorem 1984-1990 i profesorem Homera J. Livingstona od 1990 do 1997. Od 1997 roku jest tam profesorem Homer J. Livingston Distinguished Service. Był także przewodniczącym wydziału ekonomicznego w latach 1998-2002. Profesury wizytujące zaprowadziły go do Massachusetts Institute of Technology w 1983 r. , Harvard University w 1986 r. , Stanford University w 1989/90 i Northwestern University w 2007 r .

Hansen zajmuje się uogólnioną metodą momentów i jej zastosowaniami w makroekonomii i finansach publicznych . Na przykład użył przyszłej stopy jako środka do przewidywania stopy gotówkowej . Opracowane przez niego metody znajdują zastosowanie w dynamicznych modelach ekonometrycznych . Bada również solidność i ryzyko.

W 1982 roku został stypendystą Sloan Research Fellow . W 2013 roku Hansen, Eugene Fama i Robert J. Shiller otrzymał ten Alfred Nobel Memorial Prize ekonomii „dla ich empirycznej analizy cen na rynku kapitałowym”.

Pracuje

Książki
  • Strategie modelowania ekonometrycznego dla rynków wyczerpalnych zasobów z zastosowaniami do metali nieżelaznych . Rozprawa doktorska, University of Minnesota, 1978
  • Mathias Dewatripont i Stephen J. Turnovsky jako redaktorzy: Advances in Economics and Econometrics. Teoria i zastosowania. Ósmy Światowy Kongres . 3 tomy, Cambridge University Press, Cambridge [u. a.] 2003, ISBN 0-521-81872-1
  • z Thomasem J. Sargentem : Rational Expectations Econometrics. Klasyka undergroundu w ekonomii . Westview Press, Boulder 1991, ISBN 0-8133-7800-1
  • z Thomasem J. Sargentem: Solidność . Princeton University Press, Princeton 2008, ISBN 978-0-691-11442-2
Eseje (wybór)
  • z Robertem Jamesem Hodrickiem : Forwardowe kursy walut jako optymalne predyktory przyszłych kursów spot. Analiza ekonometryczna . W: Journal of Political Economy . Tom 88, nr 5, 1980, s. 829-853
  • z Thomasem J. Sargentem: Liniowe modele racjonalnych oczekiwań dla zmiennych dynamicznie powiązanych . W: Robert E. Lucas , Jr. i Thomas J. Sargent (red.): Racjonalne oczekiwania i praktyka gospodarcza . University of Minnesota Press, Minneapolis 1981
  • Duże próbki właściwości uogólnionej metody estymatorów momentów . W: Ekonometria . Tom 50, nr 4, 1982, s. 1029-1054
  • z Kennethem J. Singletonem: Uogólnione zmienne instrumentalne Estymacja nieliniowych modeli racjonalnych oczekiwań . W: Ekonometria . Tom 50, nr 5, 1982, s. 1269-1286.
  • z Thomasem J. Sargentem: Procedury zmiennych instrumentalnych do estymacji modeli liniowych racjonalnych oczekiwań . W: Journal of Monetary Economics . Tom 9, nr 3, 1982, s. 263-296
  • z Martinem S. Eichenbaumem i Kennethem J. Singletonem: Analiza szeregów czasowych reprezentatywnych modeli agentów wyboru konsumpcji i czasu wolnego w warunkach niepewności . W: Kwartalnik Ekonomiczny . Tom 103, nr 1, 1988, s. 51-78
  • z Thomasem J. Sargentem: Błędy sezonowości i aproksymacji w modelach racjonalnych oczekiwań . W: Journal of Econometrics . Vol. 55, nr 1/2, 1993, s. 21-55
  • z Jamesem J. Heckmanem : Empiryczne podstawy kalibracji . W: Journal of Economic Perspectives . Tom 10, nr 1, 1996, s. 87-104
  • z Ravim Jagannathanem: Ocena błędów specyfikacji w stochastycznych modelach współczynników dyskontowych . W: Dziennik Finansów . t. 52, nr 2, 1997, s. 557-590
  • z Timothy G. Conley i Wen-Fang Liu: Bootstrapping the Long Run . W: Dynamika makroekonomiczna . Tom 1, 1997, s. 279-311

Nagrody

  • 1984 Frisch Prize ( Econometric Society wraz z Kennethem J. Singletonem za uogólnione szacowanie zmiennych instrumentalnych nieliniowych modeli racjonalnych oczekiwań )

Członkostwa

literatura

linki internetowe

Commons : Lars Peter Hansen  - kolekcja zdjęć, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

  1. ↑ Nagrody. econometricsociety.org , dostęp 16 sierpnia 2015 .
dane osobiste
NAZWISKO Hansen, Lars Peter
KRÓTKI OPIS amerykański ekonomista
DATA URODZENIA 26 października 1952
MIEJSCE URODZENIA Urbana , Illinois , USA